@MASTERSTHESIS{ 2022:196014396,
 	title = {Correlações em séries temporais de preços de manga e uva produzidas no Vale do São Francisco},
 	year = {2022},
 	url = "http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8758",
 	abstract = "O agronegócio é uma das atividades econômicas mais importantes desenvolvidas no Brasil, sua participação no PIB nacional é de 26,6%. Neste contexto também se destaca a fruticultura, nas últimas décadas o comércio de frutas no Brasil cresceu expressivamente atendendo ao mercado interno e externo. Dentre as principais frutas produzidas e comercializadas, destacam-se a manga e a uva, ocupando a primeira e terceira colocação das frutas mais exportadas pelo Brasil, respectivamente. Neste trabalho foram analisadas as séries temporais de retornos e de volatilidade de preços semanais de duas variedades de manga, “Palmer” e “Tommy Atkins”, e duas variedades de uva, “Itália” e “Benitaka”, produzidas no Vale do São Francisco, região com relevante participação na produção e exportação destas frutas. Foram utilizados os métodos Detrended Fluctuation Analysis (DFA) e Detrended Cross-Correlation Analysis (DCCA) para calcular expoentes de escala de correlações de longo alcance e correlações cruzadas entre as séries analisadas. Os resultados mostraram que as séries de volatilidade apresentam persistência mais forte do que as séries de retornos que apresentaram dois regimes de invariância de escala com correlações antipersistentes nas escalas maiores. As correlações cruzadas entre as séries de retornos também apresentaram dois regimes de escala, obtendo, para manga, expoentes semelhantes às séries de retornos da variedade “Tommy Atkins”. Os valores do coeficiente de correlação obtidos pelo método Detrended Cross-Correlation Coefficient (𝜌𝐷𝐶𝐶𝐴) mostraram que para retornos e volatilidade das duas frutas as correlações entre as séries são positivas, aumentam com escala temporal e são mais fortes para as séries de retornos.",
 	publisher = {Universidade Federal Rural de Pernambuco},
 	scholl = {Programa de Pós-Graduação em Biometria e Estatística Aplicada},
 	note = {Departamento de Estatística e Informática}
}