1. TEDE2
  2. UFRPE. Sede Campus de Dois Irmãos em Recife
  3. PPG em Administração e Desenvolvimento Rural
  4. Mestrado em Administração e Desenvolvimento Rural
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dc.creatorSOUSA, Pablo Treger Zydowicz de-
dc.contributor.advisor1CALLADO, Antônio André Cunha-
dc.contributor.referee1MÖLLER, Horst Dieter-
dc.contributor.referee2KEHRLE, Luiz Rodrigues-
dc.contributor.referee3LIMA, Adilson Celestino de-
dc.date.accessioned2016-06-06T16:55:11Z-
dc.date.issued2011-02-18-
dc.identifier.citationSOUSA, Pablo Treger Zydowicz de. Análise de eficiência do mercado acionário brasileiro: um estudo do setor de papel e celulose através de modelos APT. 2011.79 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Administração e Desenvolvimento Rural) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife.por
dc.identifier.urihttp://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/4616-
dc.description.resumoA presente pesquisa tem como objetivo analisar a eficiência do mercado acionário brasileiro através do estudo de modelos Arbitrage Pricing Theory (APT) entre ações do setor de papel e celulose. Os dados deste estudo referem-se às séries temporais mensais de retornos dos preços de ações de empresas do setor de papel e celulose negociadas na BM&FBovespa no período compreendido entre julho de 2005 e novembro de 2009. Já como variáveis explicativas, foram empregadas no mesmo espaço de tempo da variável dependente as séries históricas de variações de fatores macroeconômicos, tais como taxas de juros, câmbio e inflação, assim como de fatores específicos do setor, como preço, exportação e produção de papel e celulose. Através da análise do modelo APT, pode-se concluir a existência de fortes indícios que o mercado acionário do setor de papel e celulose no Brasil é ineficiente quanto sua forma fraca.por
dc.description.abstracthe research aims to analyze the Brazilian market efficiency through Arbitrage Pricing Theory (APT) models using paper and pulp industry stock. The present study data refer to monthly time-series paper and pulp company stock price returns dealt at BM&FBovespa over the period July 2005 and November 2009. During the same period, macroeconomics variations time-series were used as independent variables, such as inflation, interest rates and exchange rates, as well as sectorial variables oscillations, paper and pulp`s price, exportation and production rates. The APT model analysis indicated that pulp and paper Brazilian stock market is inefficient over the weak form approach.eng
dc.description.provenanceSubmitted by (edna.saturno@ufrpe.br) on 2016-06-06T16:55:10Z No. of bitstreams: 1 Pablo Treger Zydowicz de Sousa.pdf: 515090 bytes, checksum: 3c03d320dbeaf550b992c03c0f2c274d (MD5)eng
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2016-06-06T16:55:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Pablo Treger Zydowicz de Sousa.pdf: 515090 bytes, checksum: 3c03d320dbeaf550b992c03c0f2c274d (MD5) Previous issue date: 2011-02-18eng
dc.formatapplication/pdf*
dc.languageporpor
dc.publisherUniversidade Federal Rural de Pernambucopor
dc.publisher.departmentDepartamento de Administraçãopor
dc.publisher.countryBrasilpor
dc.publisher.initialsUFRPEpor
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Administração e Desenvolvimento Ruralpor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subjectFinançapor
dc.subjectEficiência de mercadopor
dc.subjectPapelpor
dc.subjectCelulosepor
dc.subjectFinanceeng
dc.subjectMarket Efficiencyeng
dc.subjectPapereng
dc.subjectCellulosepor
dc.subject.cnpqOUTROS::ADMINISTRACAO RURALpor
dc.titleAnálise de eficiência do mercado acionário brasileiro: um estudo do setor de papel e celulose através de modelos APTpor
dc.typeDissertaçãopor
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