@MASTERSTHESIS{ 2021:318782206,
 	title = {Análise de preços de commodities agrícolas brasileiras utilizando o método grafo de visibilidade horizontal},
 	year = {2021},
 	url = "http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8763",
 	abstract = "As commodities agrícolas estão diretamente associadas ao agronegócio e exercem papel fundamental na economia brasileira. Essas mercadorias podem ser consideradas as mais importantes, pois seu preço tem efeito significativo sobre a vida da população. O objetivo deste trabalho foi analisar a variação temporal e comparar a dinâmica dos preços de 11 commodities agrícolas brasileiras e também do etanol, cuja variação de preços está diretamente relacionada aos preços do açúcar, e com isso contribuir para o desenvolvimento e validação de modelos teóricos e computacionais para previsão de preços desse mercado. Foram analisadas séries de preços diários como também as séries dos retornos e de volatilidade registradas no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2019. Utilizamos o método Grafo de Visibilidade Horizontal (HVG), baseado na teoria de redes complexas, que converte séries temporais em grafos por meio de um critério de visibilidade geométrico que associa cada dado da série temporal a um nó no grafo de visibilidade. Para cada série foram calculados o Coeficiente de Agrupamento, o Coeficiente λ (inclinação da reta semilogarítmica da distribuição de probabilidade do grau dos nós da rede) e o Comprimento Médio do Menor Caminho, que são índices usados para descrever a topologia de redes. Os resultados mostraram que as séries de preços de frango e de suíno geraram redes menos conectadas e especificamente a série de preços do frango, gerou uma rede mais integrada e as séries de preços de algodão, frango e trigo são governadas por processos caóticos, indicando que seus preços são menos previsíveis no período analisado, enquanto as demais séries de preços (9 do total de 12), por processos estocásticos correlacionados. Tanto as séries de retorno, quando as de volatilidade, tiveram redes com nível de conexão parecido, exceto o frango (rede menos conectada). Quanto ao nível de integração, os retornos de preços de boi gordo e bezerro geraram redes mais integradas e a volatilidade dos preços de frango e café redes menos integradas. Além disso, observamos que as séries dos retornos dos preços da soja parecem exibir um comportamento de série não correlacionada. Constatou-se também que metade das séries dos retornos e de volatilidade dos preços são geradas por processos caóticos. Com isso, o HVG se mostrou eficiente para o estudo da estrutura e à classificação dos processos que governam as séries financeiras de commodities agrícolas brasileiras.",
 	publisher = {Universidade Federal Rural de Pernambuco},
 	scholl = {Programa de Pós-Graduação em Biometria e Estatística Aplicada},
 	note = {Departamento de Estatística e Informática}
}