@MASTERSTHESIS{ 2005:1468760792,
 	title = {Modelagem e previsão da volatilidade dos retornos do café arábica produzido no Brasil},
 	year = {2005},
 	url = "http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5198",
 	abstract = "O principal objetivo da presente dissertação é apresentar uma metodologia de modelagem e previsão da volatilidade do café Arábica, com o intuito não só de explicar e prever sua heteroscedasticidade condicional, como de obter o risco de mercado para seus investimentos. Ao longo desta dissertação trabalhamos com a série temporal dos retornos diários do café Arábica de setembro de 1996 a dezembro de 2004 para modelagem e previsão da volatilidade. Analisamos os modelos ARIMA, assim como utilizamos os modelos não -lineares ARCH e sua generalização, GARCH. Contudo, os resultados preveem alta volatilidade e perda nos investimentos para até nove passos à frente. Estes resultados também revelam o modelo GARCH ajustado aos resíduos de um modelo AR, dentre os modelos considerados, como o modelo de maior poder preditivo, um passo à frente.",
 	publisher = {Universidade Federal Rural de Pernambuco},
 	scholl = {Programa de Pós-Graduação em Biometria e Estatística Aplicada},
 	note = {Departamento de Estatística e Informática}
}