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http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8766
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Correlações em séries temporais de preços de frango, soja e milho |
Autor: | PESSOA, Ruben Vivaldi Silva ![]() |
Primeiro orientador: | STOSIC, Borko |
Primeiro coorientador: | STOSIC, Tatijana |
Segundo coorientador: | BARRETO, Ikaro Daniel de Carvalho |
Primeiro membro da banca: | SILVA, José Rodrigo Santos |
Resumo: | Com a evolução do mercado agrícola, o processo de produção, exportação e consumo de commodities alimentares foi alterado. Diante desse cenário, os preços de alimentos podem ser afetados por diversos fatores, como por exemplo pelo mercado energético por meio de estratégias que chegam a desviar as culturas alimentares para a produção de biocombustíveis, provocando o interesse por uma melhor compreensão destas relações. Nos últimos anos, desenvolveram-se muitos estudos acerca da relação entre o mercado de alimentos e outros mercados, buscando explicar a ligação entre os preços de diferentes commodities com os preços das commodities (matérias- primas) agrícolas. Aqui, o objetivo foi investigar correlações intrínsecas de longo prazo entre os mercados brasileiros de alimentos, utilizando as técnicas da Econofísica. Foram analisadas as séries diárias de preços e retornos de frango, soja e milho para o período de 02/08/2004 a 16/06/2017, obtidas pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada/ Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz/ Universidade de São Paulo - CEPEA / ESALQ / USP. Os preço de frango depende, principalmente, do custo da ração, que inclui o milho e a soja como fonte de energia e proteína, respectivamente. As correlações foram analisadas utilizando os métodos Detrended Cross Correlation Analysis (DCCA) e o coeficiente de correlação a ela associada e da recentemente proposta Detrended Partial Cross Correlation Analysis (DPCCA) util para quantificar as correlações cruzadas intrínsecas entre duas séries temporais não estacionárias. Os resultados obtidos apontam para ausência de correlações cruzadas nas escalas de até 30 dias. As correlações intrínsecas apresentadas pela DPCCA entre frango e milho são mais fortes do que as correlações entre frango e soja, especialmente a partir de escalas de 250 dias, sinalizando que as interações entre os mercados dessas commodities são maiores a longo prazo. Ainda, pôde se observar que após a crise de 2008, as correlações diminuíram para escalas de até 200 dias. |
Abstract: | With the evolution of the agricultural market, the process of production, export and consumption of food commodities has changed. Given this scenario, food prices can be affected by several factors, such as the energy market through strategies that even divert food cultures for the production of biofuels, causing interest in a better understanding of these relationships. In recent years, many studies were developed on the relationship between the food market and other markets, seeking to explain the link between the prices of different commodities with the prices of agricultural commodities (raw materials). However, Brazil still needs more attention in its food market. Here, the objective was to investigate intrinsic long-term correlations between Brazilian food markets, using Econophysics techniques. The daily series of price returns for chicken, soybeans and corn were analysed for the period from 02/02/2004 to 06/16/2017, obtained by the Center for Advanced Studies in Applied Economics / Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz / Universidade of São Paulo - CEPEA / ESALQ / USP. Chicken prices depend mainly on the cost of the feed, which includes corn and soy as a source of energy and protein, respectively. The correlations were analysed using methods the Detrended Cross Correlation Analysis (DCCA) and the correlation coefficient associated with it and the recently proposed Detrended Partial Cross Correlation Analysis (DPCCA) useful to quantify the intrinsic cross correlations between two non-stationary time series. The results point to the absence of cross correlations for temporal scales up to 30 days. The intrinsic correlations presented by the DPCCA between chicken and corn price returns are stronger than the correlations between chicken and soybeans, especially from 250-day scales, signalling that the interactions between the markets for these commodities are greater in the long run. Furthermore, it was observed that after the 2008 crisis, the correlations decreased for temporal scales up to 200 days. |
Palavras-chave: | Frango Milho Soja Commodities Preço Detrended cross correlation analysis Correlação intrínseca Crise alimentar Séries temporais |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
Sigla da instituição: | UFRPE |
Departamento: | Departamento de Estatística e Informática |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Biometria e Estatística Aplicada |
Citação: | PESSOA, Ruben Vivaldi Silva. Correlações em séries temporais de preços de frango, soja e milho. 2021. 45 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Biometria e Estatística Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/8766 |
Data de defesa: | 19-Fev-2021 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Biometria e Estatística Aplicada |
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Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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