Modelo de distribuição de probabilidade aplicada a modelagem dos índices das bolsas de valores mundiais inspirada na teoria cinética do gás ideal e teoria da colisão

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Tipo do documento:	Tese
Título:	Modelo de distribuição de probabilidade aplicada a modelagem dos índices das bolsas de valores mundiais inspirada na teoria cinética do gás ideal e teoria da colisão
Autor:	LIMA, Neilson Ferreira de
Primeiro orientador:	FERREIRA, Tiago Alessandro Espínola
Primeiro coorientador:	BRITO, Cícero Carlos Ramos de
Primeiro membro da banca:	MATTOS NETO, Paulo Salgado Gomes de
Segundo membro da banca:	FIGUEIREDO, Pedro Hugo de
Terceiro membro da banca:	STOSIC, Tatijana
Quarto membro da banca:	CUNHA FILHO, Moacyr
Resumo:	Os índices das bolsas de valores servem como um termômetro para o mercado de ações, e também, é baseado nestes índices que investidores ou pesquisadores avaliam as economias e os mercados dos países, pois, por esses índices é possível estudar as oscilações, rentabilidade, decrescimento e crescimento dos investimento nas bolsas de valores. Com isto em foco, o objetivo desta tese foi desenvolver uma modelagem estatística, inspirada na teoria cinética dos gases e teoria da colisão, para construir um modelo probabilístico, baseada na taxa de retorno, que ajustassem os índices das bolsas de valores mundiais. O modelo de probabilidade proposto nesta pesquisa foi comparado com a lei de potência e com a distribuição exponencial de probabilidade. O novo modelo ajustou melhor os índices das bolsas de valores, e, explica melhor o comportamento dos mercados financeiros quando comparado aos trabalhos que tratam das distribuições exponenciais e das leis de potências.
Abstract:	The indices of stock exchanges serve as a thermometer for the stock market and it is, also, based on these indices that investors and researchers evaluate the economies and markets of countries, therefore, for these indices is possible to study the oscillations, profitability, decrease and growth of investment in stock exchanges.With this focus, the objective of this thesis was to develop a statistical model, inspired by the kinetic theory of gases and the theory of collision, to construct a probabilistic model based on rate of return, which could adjust the indices of global stock exchanges. The model proposed probability in this study was compared with the power of law and the exponential probability distribution. The new model better adjusted indexes of stock exchanges, and better explains the behavior of financial markets when compared to studies dealing with exponential distributions and power laws.
Palavras-chave:	Modelagem estatística Modelo de probabilidade Bolsa de valores Taxa de retorno
Área(s) do CNPq:	CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA
Idioma:	por
País:	Brasil
Instituição:	Universidade Federal Rural de Pernambuco
Sigla da instituição:	UFRPE
Departamento:	Departamento de Estatística e Informática
Programa:	Programa de Pós-Graduação em Biometria e Estatística Aplicada
Citação:	LIMA, Neilson Ferreira de. Modelo de distribuição de probabilidade aplicada a modelagem dos índices das bolsas de valores mundiais inspirada na teoria cinética do gás ideal e teoria da colisão. 2016. 75 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Biometria e Estatística Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife.
Tipo de acesso:	Acesso Aberto
URI:	http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/7251
Data de defesa:	31-Ago-2016
Aparece nas coleções:	Doutorado em Biometria e Estatística Aplicada

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