Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
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http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5198| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | Modelagem e previsão da volatilidade dos retornos do café arábica produzido no Brasil |
| Autor: | SOUZA, Marcela Verônica Alves de  |
| Primeiro orientador: | CORDEIRO, Gauss Moutinho |
| Primeiro membro da banca: | DEZOTTI, Cláudia Helena |
| Segundo membro da banca: | STOSIC, Borko |
| Resumo: | O principal objetivo da presente dissertação é apresentar uma metodologia de modelagem e previsão da volatilidade do café Arábica, com o intuito não só de explicar e prever sua heteroscedasticidade condicional, como de obter o risco de mercado para seus investimentos. Ao longo desta dissertação trabalhamos com a série temporal dos retornos diários do café Arábica de setembro de 1996 a dezembro de 2004 para modelagem e previsão da volatilidade. Analisamos os modelos ARIMA, assim como utilizamos os modelos não -lineares ARCH e sua generalização, GARCH. Contudo, os resultados preveem alta volatilidade e perda nos investimentos para até nove passos à frente. Estes resultados também revelam o modelo GARCH ajustado aos resíduos de um modelo AR, dentre os modelos considerados, como o modelo de maior poder preditivo, um passo à frente. |
| Abstract: | The main aim of the present dissertation is to present a modeling methodology and forecast of the volatility of the Arabic coffee, with the intent not only to predict and explain its conditional heteroskedasticity, but also to obtain the market risk for its investments. For modeling and prevision of volatility in this dissertation, the temporal series of Arabic coffee returns from September 1996 to December 2004, was used. The ARIMA models were analyzed, together with non-linear ARCH models, and their generalization GARCH. The results predict high volatility and investment loss for up to nine steps ahead. The results also indicate that the GARCH model, adjusted to the residuals of the AR model, presents the largest forecast power one step ahead |
| Palavras-chave: | Café Previsão de volatilidade Risco de mercado Coffee Volatility forecast Market risk |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Federal Rural de Pernambuco |
| Sigla da instituição: | UFRPE |
| Departamento: | Departamento de Estatística e Informática |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Biometria e Estatística Aplicada |
| Citação: | SOUZA, Marcela Verônica Alves de. Modelagem e previsão da volatilidade dos retornos do café arábica produzido no Brasil. 2005. 81 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Biometria e Estatística Aplicada) - Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://www.tede2.ufrpe.br:8080/tede2/handle/tede2/5198 |
| Data de defesa: | 28-Fev-2005 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Biometria e Estatística Aplicada |
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| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Marcela Veronica Alves de Souza.pdf | Documento principal | 481,48 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
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